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所属栏目：资本市场/资产定价

Shibor定价理论模型研究及其应用

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发布日期：2009年06月01日上次修订日期：2009年06月01日

摘要

作为中国的“Libor”，上海银行间同业拆放利率（Shibor）的推出对于利率市场化进程有重要意义。自推出以来不到两年的时间里，其基准性地位基本得到确立。但是，由于Shibor定价缺乏理论模型和实践经验的指导，报价随意性较大，导致商业银行Shibor定价能力弱和报价基准性差，制约了Shibor基准的公正性和应用价值。本文通过分析Shibor的运行机理，运用数理方法提出了一种可用的Shibor定价模型，并通过实际数据对模型进行了检验、分析和修正。

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关键词：

Shibor 基准利率定价模型

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