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风险资产市场组合的概率分布和均值估计
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发布日期:2009年06月29日 上次修订日期:2009年06月29日

摘要

探讨CAPM中风险资产市场组合的概率分布和均值估计问题。在股票价格行为模型用维纳过程(又称布朗运动)表述的前提下,证明了CAPM中的市场组合服从加法逻辑正态分布的结论,进而给出了市场组合均值的三种估计。以此为基础进行CAPM的实证检验,才具有理论上的严密性。
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邹辉文 风险资产市场组合的概率分布和均值估计 (2009年06月29日) http://www.cfrn.com.cn/index.php/lw/12693.html

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