本文分析银行内部经济资本配置，及其与银行战略业务决策的关系，银行经济资本配置的模式、程序，银行科学业务决策的要素、模式和实践。目标是为银行业务决策系统建立以经济资本配置为核心的框架。

对无处不在的操作风险进行准确有效的界定、衡量和控制一直是商业银行没能很好解决的问题。本文从银行实践者的视角出发，在对近年来有关操作风险管理研究和实践的基础上提出了基于作业的操作风险管理框架。该框架将流程中的“作业”作为银行的基本业务单位，以作业为基础来寻找、确认操作风险驱动因素，进而构建（关键作业，风险因素）组合群。操作风险的衡量和控制都是在这些组合的基础上实现。基于作业的操作风险管理框架能够解决或回答操作风险管理中实践者关心的主要问题，具有较好的有效性和可操作性，同时对操作风险研究文献有一定贡献。

恶性增资现象在企业资本预算中经常发生，给企业带来重大损失。恶性增资现象的预警研究是较前沿的课题。与以前的相关研究文献不同，本文以中国国有企业为背景，从恶性增资理论框架中系统地提炼重要驱动因素，并以这些驱动因素作为构建资本预算项目恶性增资预警模型的自变量。选择logistic 回归模型作为估计、建立资本预算项目恶性增资预警模型的方法，回归分析的样本数据来自一次大型的问卷调查，调查对象是639 家国有企业的总经理或财务经理。对问卷调查数据进行分析，最终得到资本预算项目恶性增资预警模型，该预警模型有较好的预测准确率。

通过三周的信贷风险管理培训(9月19日-10月10日),学习了美国银行业概况,信贷风险管理的市场战略及内部控制,信贷风险管理演进和趋势,巴塞尔协议/信贷模型及风险评级,RAROC及信贷衍生产品以及纽中行信贷管理等方面的知识及其实践,启发良多,结合自身的工作实际,从信贷风险管理文化、运用巴塞尔新资本协议框架，改进贷款风险分类体系及监管、加强贷款组合管理，建立信贷风险管理模式、建立健全银行内部控制机制，加强有效的信贷风险管理等方面加强有效的信贷风险管理。

指数贴现效用理论与预期效用理论分别研究时间维度和风险维度下的偏好选择，是新古典标准范式的两大支柱偏好选择理论。然而，近年来的研究发现，市场上存在着许多用这两种效用理论难以解释的“异常”。目前，行为金融学中的前景理论（prospect theory）对预期效用理论的替代已逐渐为人们接受，国内介绍也比较细致；而在同样取得重大突破的时间偏好领域，其研究分析框架的转换则还没有引起足够的重视。本文拟从范式转换的角度，对时间偏好理论的发展作一全面回顾，着重介绍80年代以来行为经济学在该领域的突破??双曲线贴现模型，希望以此推动国内这方面的研究。

长期以来，我国中央银行的货币政策操作常被人们批评为没有规则可循，造成这种情况的原因，作者认为主要是我国二元制的经济体系。遗憾的是，对于二元制经济体系下的货币政策操作在国外几乎没有什么研究成果。本文在奥伯斯特菲尔德――罗戈夫（1995）模型的框架下，采用国际货币政策合作的福利分析方法，对我国货币政策的关注对象进行模型分析，发现：中央银行如果关注全国性的宏观经济形势进行货币操作要比关注地区性的操作福利成本要小。从而认为中央银行上收权限，划分大区分行的行为是正确的。

本文分八个部分，总体框架为期货投资基金（商品投资基金）理论基础、中国期货投资者行为调研、在中国目前设立期货基金（商品基金）的必要性、可行性、运作以及政府监管四个命题，第八部分为本文结论。

本文采用了世代交迭的模型（Overlapping Generation Model）的分析框架，对资本市场（股票和信贷市场）的内在运行机制进行理论探讨。发现：一个没有套期保值机制（期权和期货和衍生工具）的以股票和信贷为资产增值和储蓄手段的资本市场具有内在的“脆弱性”（一旦原有市场均衡被打破，市场有持续下跌和持续上涨的倾向）。而在有套期保值机制的股票市场中，这种脆弱性仍然存在。因此政府应该对股票和信贷市场实行“双锁定”的政策。最后本文在模型的基础上对近期国有股减持使股市大跌的事件进行了分析。认为国有股减持只是在刺破了股市的泡沫时稍微矫枉过正，它只是下跌的“第一推动力”，并非股市大跌的根本原因。而股市内在的脆弱性才是此次大跌的根本原因。

本文基于博弈论与信息经济学的框架，在Allen和Gale（1992）、Aggarwal和Wu（2002）工作的基础上，通过引入动态交易成本，理论上首次比较全面地分析了政府在防范股票市场操纵中的主要作用。首先，政府应该要求各有关主体加强真实信息的及时披露。其次，政府应该加强对交易的监控。当然，信息披露的程度和对交易监控的程度都有一个上限。最后，政府应该加强投资者教育。同时，从具体的实际情况出发并以我国市场上被操纵过股票的历史数据为样本，我们发现，高股权集中度、低换手率和低流通股本的股票容易被操纵，被操纵的时间越长则被操纵的程度越严重。

中文摘要：本文通过改进传统的委托代理模型，把委托人――保险公司的收益描述为代理人数目、产出、脱落率等变量的函数，然后用之解释当前保险业中发生的一些问题。得出的结论是在委托代理关系下，代理人数目不受约束，只要外来的冲击打破原有的市场均衡结构，保险公司总会发生效率损失，因此不是最优的制度安排。