运用2007年1月- 2012年2月，62个月间的钢铁价格及相关数据, 运用单位根检验、协整分析、VECM 模型,对影响钢铁价格的各因素进行了实证研究。实证结果表明, 影响钢铁价格的主要因素有钢铁产量、进口铁矿石价格、货币供给量、房地产投资额、汽车产量, 这些变量所构成的钢铁价格检验模型精确度较高, 能够较好地解释钢铁价格的变化; 同时, 各个变量和钢铁价格的综合长短期关系要好于长期关系。该模型定量测量了各影响因素对钢铁价格的影响权重及大小, 以期为宏观调控部门影响和调控钢铁价格提供借鉴。

本文分析了截面数据操纵性应计模型可能存在的两类内生性导致的估计偏误。提出使用动态面板对操纵性应计模型进行估计，并使用1999—2011年中国A股相关数据，检测动态面板模型和其他模型犯第Ⅰ类、第Ⅱ类错误的频率及审计师意见与各模型估计的盈余管理程度相关性分析，检验了动态面板模型与其他模型在中国资本市场的解释力。研究结果表明，动态面板模型第Ⅱ类错误检验显著优于其他模型；第Ⅰ类错误、审计师意见检验上动态面板模型检测能力与其他模型相近。同时本文讨论了动态面板模型的成本及局限性。

本文选取了2011年1月1日到2012年10月10日的人民币汇率作为数据源，采用了BP神经网络动态模型与ARMA模型对人民币汇率进行了预测分析，结果表明：预测人民币汇率的涨跌方向上和预测人民币汇率大小偏差上，BP神经网络动态模型的预测效果都要好于ARMA模型的预测效果。

本文在对热钱流动导致资产价格波动进而影响金融脆弱性的进行系统论述的基础上，基于国内2003年1月至2011年12月月度股票收益率和房屋价格指数，利用SVAR模型研究了热钱对我国股票市场和房地产市场价格的影响。结果表明，热钱对股票市场和房地产市场有着长期均衡关系，热钱流入显著推动了股票价格指数上涨，并得到股票收益率波动的30%是由热钱异动所致，但热钱对房屋价格指数影响相对较小，表现在房价变动中20%与热钱流动有关；另一方面发现股价上涨同时对房地产市场价格有着正向影响，被抬高的房价会进一步吸引热钱的流入。基于热钱对金融稳定与脆弱性的影响，提出了完善人民币汇率和利率机制，合理疏导等治理热钱的政策建议。

本文建立了一个具有粘性信息的DSGE模型，研究存在利率平滑倾向的、对通胀和产出缺口有不同敏感反应的后顾性、同期和前瞻性泰勒规则下，货币政策冲击对经济波动的影响。研究结果表明：（1）利率的平滑，以及对通胀和产出缺口的高敏感反应，都能够减少通胀和产出的波动。（2）在减少通胀波动方面，后顾性规则更具优势；而在减少产出波动方面，前瞻性规则表现得更好，同期规则次之。（3）后顾性规则和前瞻性规则都有内在不稳定的可能。

本文采用经典Weibull-SCD(1,1)模型，应用超高频股指期货行情数据，研究了我国股指期货市场交易久期的日内模式和聚类特征,研究结论如下：四个合约均具有显著的日内效应，当月合约全天呈现显著的W型特征，下月、下季和隔季合约全天基本呈现倒V形特征。当月合约比下月合约的交易聚类性显著，下季合约比隔季合约的交易聚类性显著。微观结构变量对交易久期的影响与理论预测相一致，即在我国股指期货市场交易久期的聚类性，不是由于流动性交易造成的，而是新信息发生作用的结果，也就是说当前的持仓量、买卖价差和成交量都会对未来的交易久期，即聚类性产生显著的影响。持仓量和交易量的提高促进了未来交易久期的降低，而买卖价差的扩大会使未来的交易久期提高。

本文通过价格政策模型和产品价格变动相互影响模型分析了投入产出在政策模拟中的应用。在所给案例中以农业部门为例,首先解析了农业部门折旧系数、劳动报酬系数和纯收入系数变动对各部门产品价格变动的影响，计算结果表明农业部门的各种系数变动对农业部门影响最大，影响工业部门次之，对运输邮电业影响最小。其次分析了农业部门产品价格变动对各部门价格变动的影响，计算表明农业部门产品价格变动对工业部门影响最大，其它部门次之，对运输邮电部门影响最小，进一步表明工业部门对其它部门的价格变动感应程度最大，运输邮电部门对其他部门的价格变动感应程度最小。

现阶段，学术界主要通过结构模型和简化模型对信用风险进行建模， 并以此为基础对信用衍生品定价。由于信用风险评估的实质是度量在 一定时间内发生违约事件的概率，与流行病学领域的生存分析有相似 之处，本文借用生存分析常用方法重新定义信用风险模型，并在此基 础上构建信用衍生品定价模型。本文着重介绍生存分析基本函数、生 存分析常用参数模型和半参数模型在信用风险度量中的应用。

跨境贸易人民币结算推行以来，进口人民币结算额远大于出口人民币结算额。本文就这一问题分 析了人民币结算的福利情况及现有研究进展，并利用 VAR 模型从实证角度分析了跨境贸易人民币结算的影 响因素。脉冲响应分析表明，中美利差扩大和人民币升值预期将导致人民币结算额上升，中美通货膨胀率 差扩大和我国占全球贸易份额上升将导致人民币结算额下降，加工贸易使人民币结算额先上升后下降，金 融市场发展的影响不确定。方差分解表明，中美利差对人民币结算额变动的影响远大于其他几个因素，其 余依次为中美通货膨胀率差、人民币汇率预期、加工贸易、我国占全球贸易份额和金融市场发展，这表明 套汇套利是人民币结算的主要影响因素。

信贷自主和贷款利率市场化改革导致中国银行业竞争格局逐渐形成，中国银行机构面临巨大挑战。本文 在多投入多产出系统下估计了银行 Lerner 指数值，并利用面板门限回归技术对中国银行业 1998-2010 年具代表性的 14 家银行的竞争与稳定性关系进行了实证检验。结果表明：（1）银行贷款市场管制的不断放松促进了价格竞争格 局的形成。（2）银行竞争对银行稳定性具有门限效应，仅在高市场力下显著，且并不否定非线性关系的存在；（3） 市场力在信用风险和银行整体风险上的影响并不必然一致。