本文主要研究我国国有和民营公司银行贷款利率与公司财务指标之间的关系，以及在按盈余管理水平分级下两者之间的关系。选取我国深、沪两市上市公司2007年新增贷款的利率信息和相应的公司财务信息，剔除金融及ST公司。研究发现（1）对国有民营和公司，银行贷款利率与公司财务指标具有很大相关性（2）对不同盈余管理程度的公司银行决定贷款利率考虑的主要财务指标侧重不同（3）对于国企，盈余管理对贷款利率与公司盈利指标之间的相关性的影响更小。

与中小企业对国民经济的重要贡献不匹配的是，融资难一直是困扰其发展壮大的瓶颈因素。本文基于2004-2006年我国中小企业板上市公司的数据，对具有政府背景的高管与融资便利性、公司价值的关系进行了实证检验，研究发现：整体而言，高管的政府背景并不能给中小企业的贷款带来显著的便利性，但是进一步区分高管的地方背景和长、短期借款后，那些具有地方政府背景的高管显著提高了融资便利性。进一步地，那些具有地方银行背景的高管也显著提高了短期借款的融资便利性，但是最终都未能显著提升公司的价值。该结论表明，要想真正解决中小企业的融资难问题并实现其发展壮大，还需要政府的大力扶持、行业信用体系的进一步完善和企业自身信用度的提高等多方的共同努力。

本文采用久期技术探讨了负债导向下的资产组合利率风险测量与管理问题。本文首先回顾了Lewin 和Satchell提出的股票久期模型，然后基于股权自由自由现金流模型建立了一个简化的股票久期模型，以这两个模型为依据，计算出我国上证50指数成分股的总体久期值分别为18和25。在此基础上，论文把股票久期应用到养老金资产负债的利率风险测量，实证研究表明我国社保基金的投资存在负的久期缺口，引起这个缺口的主要原因是社保基金资产配置中银行存款比重过大，文章最后对社保基金投资的利率风险管理提出了资产配置建议。本文的创新之处在于定量地估计了养老金资产与负债总组合的利率风险。

首先按照合作的内容，把中外银行的合作分为7种模式：人员培训合作模式、技术合作模式、客户资源共享合作模式、管理合作模式、产品及业务合作模式、单方入股合作模式和互相参股合作模式。在这7中模式中，人员培训和技术交流等前5种合作模式是比较初级的合作方式；单方入股模式是目前较为普遍的合作方式，但存在不对等和不对称性问题；由于不对等是目前外资银行单方入股中资银行存在的主要问题，所以互相参股是维护中国金融主权的必然选择之一，也是中资银行“走出去”融入国际金融主流市场的最捷径方式之一。从而得出相互参股是平等互利共赢的最佳合作方式。另外，对中外资银行相互参股的可行性和必要性进行分析，并提出如果把其作为外资银行进一步进入中国市场的条件相互参股是可能的，但要想实现中外资银行互相参股，首先必须在中资银行高层达成共识，其次更需获得国家有关部门的大力支持。

本文以4家国有商业银行和10家股份制商业银行作为样本，运用计量模型对1994-2005年间中国商业银行效率的结构性影响因素进行实证分析。认为产权结构和市场结构共同决定中国商业银行的效率。同时发现竞争程度和基础业务能力对中国商业银行效率有影响，预算约束和金融创新对中国商业银行效率的影响不显著。因此，中国商业银行提高效率的途径是注重产权结构和公司治理改革，加速体制创新和机制创新，加大金融产品与服务创新力度，适当扩大中国商业银行尤其是股份制银行的规模，保持银行业适度集中度，并注重健全金融法律制度、重塑银行组织架构和业务流程、加强全面风险管理，这将有助于提高中国商业银行效率。

信用风险缓释（CRM）工具能影响贷款的违约风险暴露和违约损失，从而在某种程度上决定了贷款的损失预期，进而影响到贷款的定价策略和最终价格形成。本文基于CSMAR《中国上市公司银行贷款研究数据库》，就CRM工具对商业银行贷款定价的影响进行多视角的研究，我们的研究发现，理论与现实通常是背离的：（1）信用贷款与非信用贷款的风险溢价不存在显著差异，且信用贷款的风险溢价通常还低于非信用贷款；（2）在担保、质押、抵押三种CRM工具中，只有抵押贷款和非抵押贷款间的风险溢价存在显著差异，CRM工具在商业银行的贷款风险定价中未能得到应有的体现和反映；（3）在2004年以前，国有银行与非国有银行、股份制银行与非股份制银行的风险溢价存在显著差异，但在2004年以后，这种关系不复存在；（4）在2004年以后，城商行等的风险溢价较之以前显著提高了，但这更多地体现了其对县域（或区域）金融垄断性的提高和垄断租金的获得，并非意味着城商行等对CRM工具的风险敏感性有了实质性提高，或贷款的风险定价能力增强了。

本文首先阐述了中小金融机构在对中小企业融资上的“小银行优势”，之后以民生银行在2000年转变市场定位为引，探讨了当前我国中小金融机构未能给予中小企业足够金融支持的原因。作者认为，中小金融机构仍然是中小企业融资的最佳方式，并大胆地提出了通过立法限制中小金融机构的经营地域和发展规模及限制其为大企业融资等若干建议。

近年来，随着我国国有商业银行改革的不断推进，国有商业银行公司治理结构的不断完善，国有控股商业银行高管激励问题也引起社会越来越普遍的关注。本报告在对完善的商业银行高管激励机制进行探究的基础上，通过结合目前我国国有控股商业银行高管激励的现状，对我国国有控股商业银行高管激励问题提出建设性意见。

对流动性进行衡量是商业银行有效管理流动性风险的前提和基础。在此领域，本文运用用于理解多元随机变量之间关系的统计工具Copula与广义随机占优理论中的高阶ES测度对商业银行流动性风险进行衡量；同时对我国安徽省境内各主要商业银行1997~2006年间的流动性统计数据进行实证分析；以寻求一条提高商业银行流动性风险管理水平的新途径，使得银行监管机构能够更加准确的衡量商业银行的清偿能力。

在强调银行公司治理的令天、作为上市银行公司治理重要组成部分的投资者关系管理对上市银行具有重要意义。由于银行运作的特殊性，上市银行投资者关系管理也存在特殊之处，这是有效上市银行投资者关系管理活动的出发点。在利用南京大学投资者关系管理评价指标体系，辅以基于互联网的上市银行投资者关系评价，论文对14家上市银行投资者关系进行了深入的分析和评价，得到了对当前上市银行投资者关系的总体看法。在对当前上市公司投资者关系管理最佳实践(包括市值管理、投资者群体分析、 沟通渠道创新和整合、以及信息反向沟通管理)的考察后，论文提出了上市银行投资者关系管理最佳实践的六条意见。