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所属栏目：资本市场/资产定价

带跳金融市场中的最优消费和投资组合

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

本文集中考虑面临突变可能（带跳）的随机金融市场中的最优消费和投资组合问题。首先，运用Lagrange方法选择恰当的消费过程和终端财富，使消费、终端财富各自的效用及两者的综合统筹效用最大化。然后再假设模型的系数为确定性的，应用动态规划原理找出最优的投资组合/消费对。如果再增加条件，就可得到投资组合/消费对关于当前财富的反馈显式解。

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关键词：

Lagrange方法动态规划带跳金融市场最优投资组合和消费

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