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所属栏目：资本市场/市场微观结构

金融市场开放交易系统的自适应控制投资模型的研究

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

在复杂系统理论的基础上，经过五年的金融市场（股市和期市）实践，已经找到了追随金融市场价格波动的非线性特别动力因子。通过有效的数据挖掘从而实现基于数据的知识发现，具有信息不对称情况下的信息黑箱可视化意义。本模型是运用鞅方法与不动点理论，对金融市场交易进行非线性动态规划，建立自适应控制数理模型，遵循反向与惯性行为交易策略，随机逼近股票、期货价格波动的最低、最高点，最优化建仓、出货时机，实现学习进化争当少数人获胜博弈。

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关键词：

金融市场鞅不动点数据挖掘数值分析自适应控制动态规划投资模型

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