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我国股指期货保证金设定的实证研究——基于极值理论的方法

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发布日期：2008年10月20日上次修订日期：2008年10月20日

摘要

保证金制度的合理设定是确保股指期货交易高效和安全进行的保证。本文在极值理论广义帕累托分布（GPD）下，研究了上证180指数为标的的股指期货的保证金水平，并且与正态分布假设下的保证金水平进行比较。本文建议以GPD下的损失期望值作为确定我国股指期货保证金水平的依据，并且可以考虑区分不同头寸设置不同的保证金水平，为我国的股指期货交易的保证金设定提供参考。

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关键词：

极值理论广义帕雷托分布保证金水平

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