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所属栏目：资本市场/市场有效性

被操纵价格特征――基于沪深股市的分析
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
王安兴    awang@mail.shufe.edu.cn 上海财经大学

摘要

本文通过比较价格操纵行为和价格竞争行为的特点，判断非投机价格时间序列应该具有收益率序列相关、时变条件方差不稳定的特点，并通过经验研究证实了这个判断。
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关键词：

非投机价格 序列相关 系统稳定 庄家

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