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CaR限制下的保险公司的最优投资决择

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发布日期：2008年10月13日上次修订日期：2008年10月13日

郭文旌 guowenjing1971@sina.com.cn 南京财经大学

摘要

CaR是最近儿年提出的一种新的风险测度方式，与VaR相比，它更适合对风险重视程度相对很高的投资者(或投资机构)。本文用CaR测度保险公司的整体性风险，讨论了在可接受风险水平限制下，保险公司如何选择最大化终期则富的投资策略的问题。利用最优化原理，得到保险公司的最优投资策略和有效边界的显式表达式，接着分析了最优投资策略和有效边界在保费、索赔量以及索赔风险影响下的动态性质，最后用实际数据对保险公司如何选择最优投资策略进行了模拟。

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关键词：

CaR 保险投资整体性风险有效边界

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