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A Multi-Factors CMOsPricing Model with Monte-Carlo

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发布日期：2008年10月23日上次修订日期：2008年10月23日

摘要

本报告研究房屋抵押贷款证券化(MBS)产品CMOs(CollateralisedMortgage Obligation)的定价模型。首先，探讨CMOs产品的三个主要影响因素，并建立相应模拟模型：随机利率模型，违约率模型，提前偿付模型。然后，基于Monte-Carlo模拟，建立具有宏源自主知识产权的CMOs定价模型。最后，对产品相关影响因素，进行单因素和双因素压力测试。

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关键词：

随机利率模型违约率模型提前偿付模型压力测试

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