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动态死亡率下个人年金的长寿风险分析

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发布日期：2008年11月20日上次修订日期：2008年11月20日

祝伟 zhuwei@sem.tsinghua.edu.cn 清华大学陈秉正 chenbzh@sem.tsinghua.edu.cn 清华大学

摘要

传统的精算定价方法假定死亡率是静态的，实际上死亡率是随时间而变动的具有不确定性的变量。本文在动态死亡率的框架下定量分析了个人年金产品定价变动；引入Wang 转换的风险定价方法定量计算了长寿风险对个人年年金定价的影响，并运用模拟分析的方法进一步研究了长寿风险的大小。最后，基于分析结果，本文就如何管理这一风险给出一些政策建议。

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关键词：

长寿风险死亡率预测个人年金精算定价

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