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所属栏目：资本市场/衍生证券

基于沪铜市场最优套保比率的研究
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发布日期：2009年05月05日 上次修订日期：2009年05月05日
刘玮    shadowiori@hotmail.com

摘要

套期保值者所面对的主要风险是基差风险，传统套期保值（1：1套保）在实际运用中经常会由于基差的剧烈波动而造成额外的损失。本文通过对沪铜历史数据的研究，利用OLS，ECM，ECM-GARCH等模型对各种方法所获得的套期保值比率进行了验证
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关键词：

沪铜 ,套期保值 最优套保比率 ECM GARCH

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刘玮 基于沪铜市场最优套保比率的研究 (2009年05月05日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12376.html

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