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在气候等多种相关的不确定因素影响下金融衍生品的定价模型

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发布日期：2009年03月17日上次修订日期：2009年03月17日

金淦 lnsjg@mail.sysu.edu.cn 中山大学李仲飞中山大学司徒荣中山大学黄文灶北京大学

摘要

传统的金融衍生品定价理论大多只考虑标的资产对金融衍生品的影响，较少考虑其它不确定因素（如气候等）对衍生品的影响。本文主要针对衍生品的价格在气候等多种自身有相关性（或不相关）的不确定因素的影响下会发生变化这一事实（有些气候因素如气温等，本身就是衍生品的标的量，直接影响衍生品的价格），使用一种较为统一的方法，推导出这些衍生品的定价模型。这一方法可推广到标的状态变量带跳（包括气候因素也带跳）——即标的状态变量有可能发生突变的情形。

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关键词：

气候不确定因素状态变量衍生证券一般定价方程

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