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中国股指期货标的指数的套期保值效果实证分析

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发布日期：2009年03月31日上次修订日期：2009年03月31日

杨胜刚 sgyang@hnu.cn 湖南大学汪琛德 okwcd@yahoo.com.cn 樊智 fan.zhi@icbccs.com.cn

摘要

期货市场的一大功能是套期保值，因此套期保值效果是衡量股指期货标的指数优劣的一个重要指标。本文根据组合投资套期保值理论，运用最小方差法，以中标50和道中88指数模拟现货股票投资组合，实证分析了五只我国统一市场基准指数新富A200、沪深300、中标300、新富A600和道中600的套期保值效果，结果显示新富A600的套期保值效果最佳。

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关键词：

股指期货标的指数最小方差法套期保值成本套期保值效果

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