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基于会计信息与市场信息两类信用风险模型的一致性问题研究

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发布日期：2009年04月20日上次修订日期：2009年04月20日

摘要

本文系统的讨论了两类信用风险模型一致性问题的内涵及分析框架。利用logistic和KMV的序列评价结果,实证分析了在面板数据多维信息空间中，两类模型的信用评价结果在层级性和趋势性上的一致性判定。结果显示，违约距离与守信概率在时间维度上存在正相关关系，并在统计上显著；而在截面上不成立。也即一致性问题中时序序数结果一致，而截面上的层级序数结果则无法确认。

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关键词：

信用风险模型、会计信息、市场信息、一致性

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