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不确定环境下结构类理财产品的定价与投资策略

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发布日期：2010年09月16日上次修订日期：2010年09月16日

摘要

在结构类金融产品的定价和投资文献中，有两个主要悖论，一是产品的定价过高，且复杂产品的价格高于简单产品的价格；二是投资者偏好复杂产品而非简单产品。本文在不确定性框架下研究结构类产品的定价与投资问题，所得结论是产品的溢价部分主要用于对冲市场中的不确定性，复杂产品利于风险分散且投资者对复杂产品预期收益率水平的估计较高，部分解释上述悖论。

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关键词：

不确定性风险 Choquet定价

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