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我国证券投资基金投资组合与投资策略的匹配性研究

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发布日期：2009年06月19日上次修订日期：2009年06月19日

摘要

对证券投资基金行为选择的研究，一直是金融经济学关注的焦点问题之一。本文对我国证券投资基金投资组合的构建和调整与其投资策略的匹配性问题进行了研究，发现我国资本市场中绝大部分证券投资基金存在实际投资所承担的风险远远偏离其投资策略所表明的风险偏好类型；同时发现，无论是风险偏好型还是风险中性的基金，在实际投资中大多转型为了风险规避的行为。本文对上述偏离和转型的成因做了分析，并提出了本研究的启示。

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关键词：

证券投资基金投资组合投资策略匹配性

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