注册 登录

所属栏目：资本市场/市场微观结构

基于Fourier分析的中国股市波动周期研究
认领作者 认领作者管理权限
发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
兰旺森    ws_lan@sohu.com 山西财经大学 张所地    zhangsuo@public.ty.sx 山西财经大学

摘要

摘 要：本文应用Fourier方法对沪深两市波动周期进行实证分析，旨在揭示中国股市的周期性波动特征，为进一步研究我国资本市场的波动提供依据。最后得出，中国股市波动周期大约为16天，沪深两市日收盘价序列和周平均收盘价序列都是非平稳的，但却是一阶单整的，并且深市较之沪市有更强的周期性。
展开

关键词：

关键词：Fourier分析 ADF检验 股市波动周期

下载论文 在线阅读

论文统计数据

  • 浏览次数：

    2451

  • 下载次数：

    354

相关文献

1基于Fourier分析的中国股市波动周期研究

兰旺森; 张所地 基于Fourier分析的中国股市波动周期研究 (2008年05月03日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12873.html

选择要认领的作者1
身份验证1
确认
取消