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所属栏目：资本市场/资产定价

基于非线性方法的SHFE与LME期铜价格关系的实证研究
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发布日期：2009年12月05日 上次修订日期：2009年12月05日
戴晓凤     湖南大学 邓 焜     湖南大学

摘要

本文采用非线性因果检验方法对SHFE期铜与LME期铜价格之间的相关性进行了实证研究，研究结果表明SHFE与LME期铜价格之间存在双向的非线性Granger因果关系，两者之间并不存在绝对的领先与滞后关系，在经过GARCH模型对序列波动率进行过滤之后，发现调整后的价格序列之间的非线性因果关显著变小。
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关键词：

期货市场 非线性 Granger因果关系 GARCH模型

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戴晓凤; 邓 焜 基于非线性方法的SHFE与LME期铜价格关系的实证研究 (2009年12月05日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12931.html

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