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所属栏目：资本市场/市场微观结构

上交所限价制度的有效性研究
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发布日期：2010年07月10日 上次修订日期：2010年07月10日
张雷     西安交通大学

摘要

本文以我国股票市场的15只个股的日间数据为例，利用事件研究法和CCTR模型与GARCH结合的方法分别研究了日收益和价格限制的关系。两种方法的结论一致，发现上交所的限价制度基本上是有效的，不存在价格发现延迟。
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关键词：

价格限制 事件研究法 GARCH

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