中国金融学术研究网

所属栏目：银行与金融机构

基于GCRM模型的经济资本测度和贷款定价研究

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2010年09月18日上次修订日期：2010年09月18日

摘要

GCRM模型与ASRF模型相比，能给出与经济资本测度目标相一致的资本数量，而现有文献对GCRM模型中资产的到期收益率没有给出明确的刻画，本文则通过假设资产的到期收益率与其信用风险的经济资本相关，得出了基于GCRM模型的信用风险经济资本测度和贷款定价方法，它能够刻画借款者的违约概率、违约损失率，以及商业银行的风险偏好（目标支付概率）和资本融资成本对经济资本和贷款定价的影响，为商业银行相关领域的决策提供了参考。

展开

关键词：

经济资本测度贷款定价高斯收益模型

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
861
下载次数：
582

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献