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所属栏目：资本市场/市场微观结构

中国股票市场个股随机占优的实证研究
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
陈灯塔    maxchen@gsm.pku.edu.cn 北京大学深圳研究生院

摘要

本文实证研究随机占优方法在中国股票市场的应用，揭示了随机占优方法在中国股票市场有很高的效率，但随机占优有效的股票在不同周期的收益率下并不相同，而且有效集的相对大小并没有出现随着收益率周期的增长而减小的现象。此外，随机占优方法还证实了沪市深市，A股B股的强弱关系。
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关键词：

随机占优（Stochastic Dominance） 有效性准则（Efficiency Criterion） 低端部分距（Lower Partial Moment, LPM）

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