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定单流冲击下证券投资最优组合模型及应用研究

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发布日期：2011年03月01日上次修订日期：2011年03月01日

摘要

资金的净流入是投资者关注的重要信息，也是投资者选股考虑的主要因素。定单流是衡量资金净流入的主要指标，具有丰富的信息含量，蕴含着投资者的买卖信息。本文从投资者期望效用最大化角度，将定单流引入投资组合模型。通过定单流指标确定组合权重，构建定单流冲击下的证券投资最优组合模型。实证分析结果表明，根据定单流指标确定投资权重，能取得更好的投资收益。

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关键词：

定单流最优组合模型期望效用投资收益

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