本文首先介绍风险预算理论以及Omega方法的思想，提出基于Omega的风险预算方法，然后根据新的方法构造投资策略。根据三种基金指数构造基于风险预算的投资组合进行实证研究，结果表明基于风险预算的投资策略的夏普比和Sortino Ratio好于股票型基金和混合型基金；比债券型基金稍差一些，但收益更高。然后将基于风险预算构造的FOF与根据现有的FOF产品构造的FOF指数进行比较，结果证明本文构造的两种FOF投资策略表现明显优于FOF指数，说明该方法在基金组合管理中的优越性。文章最后对本方法的优点和不足进行分析。