中国金融学术研究网

所属栏目：资本市场/资产定价

上证180指数样本股票的关联性研究

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

股票间的关联性是组合投资分析的关键内容，然而金融方面的研究文献很少有直接关心股票收益率间的关联性。本文研究上证180指数样本股票的关联性，采用单指数模型、常量相关模型、历史相关矩阵方法和第一主成分指数方法等4种预测方法，预测股票的相关矩阵，发现在单、双周收益率下，无论是统计意义下还是经济意义下的检验，常量相关模型的预测效果最好，而历史相关矩阵方法最差。此外，股票间的相关性是时变的。这些发现对中国股票市场的组合投资分析有重要的参考价值。

展开

关键词：

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
2749
下载次数：
478

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献