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上海股票市场组合投资的实证研究??等权方法与 Markwitz 模型的比较

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

本文应用Markwitz的组合投资优化模型和简单随机等权模型实证研究了上海股票市场的组合投资的组合规模和组合效果。实证结果表明，简单随机等权方法构造组合的方法劣于Markwitz的组合投资优化方法：等权组合往往是非均值方差有效的组合，Markwitz的组合投资优化方法得到的组合，股票少而集中，在减少风险的同时，还提高了收益率。因此，应用Markwitz组合投资优化模型，将有利于引导投资者的理性投资行为和推动我国股票市场的健康发展。

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关键词：

组合投资 “多反而少”现象

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