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违约预测：市场模型还是会计模型

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发布日期：2012年07月19日上次修订日期：2012年07月19日

摘要

本文选取沪深A股1463家上市公司，分别运用基于市场信息的Merton模型和基于会计信息的Logistic模型，测算公司的违约风险。相关性分析的研究结果表明，两种模型在违约测度方面的一致性较差，进一步基于ROC曲线以及准确性比率的分析结果显示，Logistic模型的违约预测效果明显优于Merton模型。

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关键词：

违约预测 Merton模型 Logistic模型 ROC曲线

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