中国金融学术研究网

所属栏目：资本市场/资产定价

以生存分析方法构造信用风险模型（第二届博士生论坛）

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2012年07月31日上次修订日期：2012年07月31日

摘要

现阶段，学术界主要通过结构模型和简化模型对信用风险进行建模，并以此为基础对信用衍生品定价。由于信用风险评估的实质是度量在一定时间内发生违约事件的概率，与流行病学领域的生存分析有相似之处，本文借用生存分析常用方法重新定义信用风险模型，并在此基础上构建信用衍生品定价模型。本文着重介绍生存分析基本函数、生存分析常用参数模型和半参数模型在信用风险度量中的应用。

展开

关键词：

结构模型简化模型生存分析 Cox比例危险率模型

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
2723
下载次数：
234

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献