信用信用管理作为银行业与生俱来的永恒命题，走过了漫长而曲折的发展历程。尤其在近十多年来，随着金融理论的发展和信息技术的创新，银行信用风险管理领域正在发生一场深刻的变革。尽管现阶段在构建信用风险组合管理模型的过程中，还存在诸如缺乏足够违约参数以有效进行模型校验等一些问题，但是不可否认的是，组合管理成为代表着银行信用风险管理的发展方向。巴塞尔银行监管委员会在资本协议Ⅱ中，提出应用内部评级法（IRB)计量信用风险的资本要求的思路，反映了组合管理的部分思想。但是，协议Ⅱ并没有提供完整意义上的信用风险管理框架。中国银行业的风险管理水平还处在比较初级的阶段，在积极应对巴塞尔资本协议Ⅱ的过程中，应该在积极完善内部评级体系和准备各种基础数据的基础上，吸收最新的理论成果，构建真正适合自身资产组合特点和环境的信用组合管理体系。