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gamma时变过程与Black Scholes期权定价模型的改进

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

本文介绍了一种Black Scholes期权定价模型的改进方法，这种方法是通过将gamma过程作为时变过程嵌入Black Scholes期权定价模型中的布朗运动来实现的。在给出了相应的欧式看涨期权价格的解析解的基础上，本文对改进模型的定价性能进行了实证检验。

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