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基于扩展的息票剥离法的国债收益率曲线的估计

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

李彪 libiao2002403@163.com 天津大学管理学院

摘要

本文在一般息票剥离法（bootstrap method）的基础上进行了尝试性扩展：采用三次样条插值方法，以便可以对任意可得到的国债报价数据进行即期收益率曲线估计。同时利用数学软件Maple对插值方程和收益率曲线节点的非线性联立方程进行了求解。最后，利用该方法以2004年1月9日上海证券交易所的18个国债报价数据（全价）为样本，估计出了我国的国债收益率曲线，然后又根据估计出的国债收益率曲线对010311国债进行了定价，并和当日实际报价进行了比较分析。

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关键词：

息票剥离法收益率曲线样条插值

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