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基于破产概率的巨灾保险偿付能力分析

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发布日期：2023年01月04日上次修订日期：2023年01月04日

摘要

本文利用破产概率对承保巨灾风险的保险公司的偿付能力进行分析。选取我国大陆1995~2017年地震损失数据作为研究样本，运用 POT 模型拟合巨灾损失分布，有效提高了巨灾损失估计的精确度。利用更新风险模型刻画保险公司盈余过程，得到保险公司破产概率的解析解，弥补了经典风险模型不足。研究还进一步分析了投保率、初始资本等因素的变动对保险公司偿付能力的影响。研究结论可为我国巨灾保险制度建设提供参考和决策依据。

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关键词：

巨灾保险 POT 模型更新风险模型破产概率偿付能力,

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