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投资基金绩效评价传统指数厚尾 E-VaR

详情传统指数、E-VaR指数―深沪两市开放式基金与封闭式基金的绩效评估
从1998年开始建立封闭式基金已有5年的时间，基金的绩效也已开始引起人们的关注。本文在前人的基础上进一步选择深沪两市共19只封闭式基金，对他们的绩效水平分别进行检验，并选取六只开放式基金的绩效水平进行比较。本文除采用传统的指数进行评估外，同时还引入了E-VaR模型。