中小企业的融资需求往往不同于大企业。针对中小企业对融资产品的差异化需求，如何加强金融产品和服务创新，提高风险定价能力，并在此过程中挖掘自身的发展潜力，是商业银行在当前形式下求发展的契机。基于该背景，文章引入模糊决策理论，在采用相关参变量表征展期贷款特有风险因子基础上，对中小企业作为需求主体的、在信贷市场上已几趋萎缩的展期贷款产品进行风险定价研究，提出了一类包含信用风险、市场风险、流动性风险等的整合风险框架下的定价模型。文中的应用分析表明：基于无套利均衡的中小企业展期贷款风险定价，对扩展中小企业融资渠道以及缓解中小企业融资难问题大有裨益。其次，基于文章所提模型的定价能克服现实中的把“浮动比例”作为唯一风险溢价衡量指标、贷款定价随意性较大的弊端。最后，贷款风险定价是科学也是艺术。模糊决策方法的引入，使银行信贷专家的看法直接融入到模型设计中，它对提高模型定价结果的市场竞争力具有重要意义。

整合风险的量化管理已成为现代商业银行风险管理的发展趋势，信用风险与市场风险是其面临的两种极为重要的风险，对二者进行整合度量是全面风险管理的重要内容。Copula函数能够描述两不同类型风险间的相依结构，本文以单一Copula为基础构造混合Copula函数，并构建基于混合Copula函数的VaR及CVaR模型, 以用于度量整合风险值。实证研究表明，混合Copula函数是描述两不同类型风险相依结构的最优模型，且基于混合Copula的VaR及CVaR估计值也是最有效的，由此可知混合Copula比单一Copula函数能更全面的反映整合风险间的相依程度与相依模式。