有限尺度布朗运动

  • 详情 复杂系统科学体系下金融市场非线性难题的求解――价格波动的投机方法
    基于理性投资者、有效市场和随机游走的主流金融投资模式,在金融市场价格随机波动过程中,许多非线性动力问题均隐藏于所设的系数和假设之中,从而导致对市场价格波动的现实视而不见,无法获取波动中的潜在收益。而现实的严酷挑战是:市场博弈中总是少数人获胜。在复杂系统科学体系理论基础上,应用非线性动力学对金融市场异常现象进行了不懈的探索,认为价格涨落的物理本质是,在某一区域的构成介质(市场参与者)发生失稳,并伴随有应变能的加速释放(价格波动、暴涨、暴跌);提出有限尺度布朗运动的概念,从而发现相应尺度的有偏随机游走的趋势(上鞅或下鞅);找到了追随价格波动的非线性算子――非线性特别动力因子,从定量的层面上揭示金融市场中非线性作用引起的惊人的有序性;建立了金融市场价格波动投资模型。
  • 详情 金融市场布朗运动研究的发展与状况
    布朗运动的理论构筑了主流金融经济学(数理金融学)的完整体系;分数布朗运动为在复杂系统科学体系下揭示金融市场价格波动的规律创造了契机;而基于复杂系统科学的有限尺度布朗运动进行金融市场交易价格波动投机指明了方向。
  • 详情 金融市场布朗运动研究的发展与状况
    摘要:布朗运动的理论构筑了主流金融经济学(数理金融学)的完整体系;分数布朗运动为在复杂系统科学体系下揭示金融市场价格波动的规律创造了契机;而基于复杂系统科学的有限尺度布朗运动进行金融市场交易价格波动投机指明了方向。 长沙非线性特别动力工作室 主页:http://solitonfund.blogchinese.com Email:majl@gig.ac.cn 电话:(0731)4317777-8019 联系人:马金龙 地址:长沙市芙蓉中路海东青大厦(425室)