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线性Granger因果关系 交易量 绝对收益率 高频数据

  • 详情 上海股市信息散布过程实证研究
    本文基于日内高频数据实证研究了上海A股、B股市场的收益率和交易量之间的同步和动态关系，实证结果表明在上海股市信息渐达假说较之混合分布假说更有一定的适用性，而且B股市场的信息不对称程度要大于A股市场，并进而带来了低效率。