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非线性估计

  • 详情 R/S 系列分析的非线性估计及应用
    针对 R/S 系列分析方法在估计 H 参数时存在一定偏差，从而导致分析结论产生分歧的问题，提出用非线性估计方法提高 R/S 系列分析估计 H 参数的精确度，同时结合 ARFIMA 模型对估计精度进行了验证.最后应用非线性 R/S 方法揭示中国股市主要指数和个股收益序列中的长期记忆效应.
  • 详情 RS系列分析的非线性估计及应用
    摘要： 针对 R/S 系列分析方法在估计 H 参数时存在一定偏差，从而导致分析结论产生分歧的问题，提出用非线性估计方法提高R/S系列分析估计H参数的精确度，同时结合ARFIMA模型对估计精度进行了验证.最后应用非线性R/S方法揭示中国股市主要指数和个股收益序列中的长期记忆效应.