中国金融学术研究网

所属栏目：新金融/金融科技/2022/2022年第01期目录

互联网金融发展对我国商业银行系统性风险的影响——基于SVAR模型的实证检验

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2022年01月14日上次修订日期：2022年01月14日

摘要

随着金融市场和计算机信息技术的不断发展和渗透，互联网金融对商业银行的影响越来越明显。在阐述相关理论的基础上，本文首先运用主成分分析法测算了我国商业银行的系统性风险。接着，运用SVAR模型等计量方法实证研究了互联网金融发展对我国商业银行系统性风险的影响。结果表明：互联网金融发展主要通过影响银行的资产负债结构，进一步影响银行的成本收入比，进而对我国商业银行系统性风险产生影响。且它对银行系统性风险的影响存在“期限结构效应”，即互联网金融发展在短期内会增加我国银行系统性风险，但从中长期来看，对我国银行系统性风险的影响并不大，互联网金融与传统银行可作为互利共生的事物共同发展。最后，本文分析了结论的形成原因并提出了相关政策建议。

展开

关键词：

互联网金融银行系统性风险 SVAR 模型实证研究

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
1996
下载次数：
39

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献