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所属栏目：资本市场/市场微观结构

利用高频样本计算波动率的最优样本频率选择研究

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

在探讨计算最优样本频率的各类方法的基础上，选择了思路清晰且易于计算的最小误差法，并结合中国股市的数据进行了实证研究，得出以下结论：1）同一只股票在不同的交易日，其最优的样本频率不尽相同；2）虽然不同的股票最优样本频率存在差异，但其分布状况大体一致，即大部分的值都落在4-8分钟的范围内。最后给出了建议。

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关键词：

最优样本频率实际波动率实际方差

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