中国金融学术研究网

所属栏目：资本市场/市场有效性

ARFIMA在中国股票市场预测的失效

认领作者认领作者管理权限

发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

选取了上证综合指数、深证成份指数、上证工业指数、上海商业指数、上海地产指数、公共事业指数、四川长虹、深发展A八个从1997.1.2―2001.12.31样本序列。分别进行了序列的性质分析，并根据序列的性质为它们建立了ARFIMA（p,d,q）模型，并进行了预测。结果表明，ARFIMA模型在中国股票市场对收益序列的预测是失败的。

展开

关键词：

中国股票市场、预测、ARFIMA

下载论文在线阅读

复制链接

新浪微博

微信扫一扫

论文统计数据

浏览次数：
2810
下载次数：
626

摘要

关键词：

论文统计数据

相关文献