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我国国债市场的套利策略及其实证分析

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

本文从分析我国国债市场的市场特征出发，根据套利的原理，发现存在短期价格套利，到期收益率套利，流动性套利及跨市套利等投资策略，通过建立数学分析模型及实际市场数据检验，发现我国现券市场与回购市场间的放大式套利，及回购市场间的期限结构滚动套利具有很大的套利收益，从而验证了我国国债市场的确存在可观的套利机会。

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关键词：

无套利均衡国债收益率期限结构流动性套利

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