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所属栏目：银行与金融机构/风险管理

商业银行利率风险测量与管理
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发布日期：2008年05月03日 上次修订日期：2008年05月03日
杨俊    leonsky66@graduate.shu.ed 上海大学国际商学院金融系

摘要

本文综述了久期和凸性，创造性地打破免疫条件，并把久期缺口和凸性缺口结合起来，提出了积极的风险测量与管理模型。
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关键词：

修正久期、久期缺口、凸性缺口、风险暴露、利率风险

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