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我国可转换债券特点及定价方法分析

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

可转债由于其结构复杂，所以其价格很难用精确的数学公式来描述。传统的Black-Scholes 期权定价公式与市价有较大差异，所以本文在对中国可转债市场进行了大量的考证后，总结出了根据市场所表现出的特点设计更简单实用的公式，一种方法是在常规定价公式上作简化和替代处理；另一种方法是因素分析法。最后对实际的可转债进行了分析和定价。

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关键词：

可转债 Black-Scholes期权定价二叉树

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