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利用协整和ECM对我国国债发行规模的实证分析

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

李彪 libiao2002403@163.com 天津大学管理学院

摘要

本文应用协整理论和方法，对1979年以来的我国长期宏观经济变量的数据序列进行了单位根检验与协整检验，建立了我国国债发行规模的长期均衡方程和短期误差修正模型（ECM），依据于此模型较好地解释了我国国债发行规模与宏观经济变量之间存在的长期均衡关系以及国债发行规模短期变动的影响因素，同时结果表明该模型也具有很强的预测功能。

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关键词：

国债发行规模伪回归单位根协整分析误差修正模型

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