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所属栏目：资本市场/衍生证券

衍生品交易实时风险管理系统的设计与开发

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发布日期：2008年05月03日上次修订日期：2008年05月03日

摘要

我国衍生品交易市场现正处于一个新的发展阶段，商品期权和金融衍生品交易即将上马，国际间的衍生品交易规模也日益扩大，有效的风险管理对有关管理方面来说将是一个极大的挑战。计算机实时交易风险管理系统是其中不可缺少的重要一环，否则风险管理将是一句空话。本文对各种较为成熟的衍生品风险计算模式如传统的Strategy、Greek和目前流行的VAR、SPAN、TIMS等逐一作了分析比较，对各种风险管理系统的功能特点及相应的计算机技术作了对比介绍，希望能对国内早日研发出自己的实时风险管理系统有所帮助。

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关键词：

衍生品交易风险管理 VAR SPAN TIMS STANS 实时监控

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