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所属栏目：资本市场/衍生证券

股票价格遵循广义指数O-U过程的变异期权定价
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发布日期：2008年11月24日 上次修订日期：2008年11月24日
闫海峰    yseaf@163.com 南京财经大学 翟永会     西安交通大学

摘要

本文在股票价格服从广义指数O-U过程的假设下，利用Girsanov定理获得了广义指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。用期权定价的鞅方法得到了标准欧式期权和一些变异期权(棘轮期权,白幕大期权,阶梯期权)的定价公式.其结果推广和改进了Black-Scholes的期权定价模型.
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关键词：

金融市场 期权定价 等价鞅测度 变异期权 O-U过程

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闫海峰; 翟永会 股票价格遵循广义指数O-U过程的变异期权定价 (2008年11月24日) https://www.cfrn.com.cn/lw/12206.html

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