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简单技术规则与时间序列收益可预测性：基于计算实验金融的研究

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发布日期：2009年02月26日上次修订日期：2009年02月26日

张维 weiz@tjufe.edu.cn 天津大学，天津财经大学赵帅特天津大学熊熊天津大学张永杰天津大学

摘要

本文从简单技术规则视角运用新兴的计算实验金融方法研究了收益的时间序列可预测性。在构建仿真模型并进行多组实验后，研究发现技术规则通常能够收获超额收益。该现象表明收益时间序列存在可被简单技术规则侦测的部分。在分析潜在的因素后，研究认为投资者非理性心理及行为是造成收益可预测性的原因。该结论支持了行为金融理论的相关假说。

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关键词：

收益 agent 计算实验技术规则行为金融

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