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所属栏目：资本市场/资产定价

On the Dividends of the Risk Model with Markovian Barrier

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发布日期：2009年04月20日上次修订日期：2009年04月20日

Qingbin Meng meng_q_b@yahoo.com.cn Nankai University Menghai Wang Nankai University Aimin Zhou Nankai University

摘要

This paper studies the dividend problem when the asset of the company is driven by a diffusion process and the dividend barrier follows a Markov process. The explicit expressions for dividends is derived and a numerical example is given.

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关键词：

Proportional Dividend Diffusion Process Numerical Example

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