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商业银行房地产贷款零售项目压力测试实证研究——基于VAR模型和马尔科夫转换

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发布日期：2009年05月19日上次修订日期：2009年05月19日

摘要

自2007年次贷危机以来，国际上许多大型金融机构一夜之间破产，一时间金融界处处风声鹤唳。在金融危机的背景下，研究银行的稳健性既是商业银行管理层的需要，也是监管部门的要求，为此，银监会要求商业银行开展信用资产压力测试。目前国内压力测试大多数是还停留在主观判定阶段，主要是通过专家咨询法等定性研究的方法来完成。本文从定量的角度出发，使用VAR的脉冲函数及马尔科夫转换，利用某银行成都分行从2004年3月份到2008年10月的房地产零售项目真实数据进行实证研究。

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关键词：

压力测试 VAR 马尔科夫转换房地产

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